Home > Valor Online > Finanças

SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu US$ 603,4 milhões em contratos de swap cambial com ajuste periódico, em leilão realizado entre às 12h e 13h. Foi absorvido pelo mercado todo o lote de 12.700 contratos com quatro vencimentos distintos.

O vencimento de fevereiro de 2007 - que teve vendidos todos os 6,1 mil papéis ofertados - saiu a uma cotação máxima de 98,2356, com taxas nominal e linear (usada para registro na BM & F) de, respectivamente, 5,46% e 5,3% ao ano.

Os 2,2 mil contratos de swap reverso com resgate em 1º de outubro de 2007 foram cotados a 94,9137, com taxa nominal e linear de 5,30% ao ano.

O ativo para 1º de abril de 2008 - com a aceitação dos 2,2 mil swaps ofertados - teve cotação máxima de 92,4808, juro nominal de 5,29% ao ano e taxa linear de 5,351%.

O lote para 2 de janeiro de 2009, com a absorção de 2,2 mil contratos oferecidos, verificou cotação máxima de 88,8290, com taxas nominal de 5,33% e linear de 5,501%.

De acordo com a autoridade monetária, o objetivo da operação seria a rolagem do vencimento do dia 2 de outubro, de US$ 1,6 bilhão.

O BC também informou na noite de ontem que realizará na segunda-feira pesquisa de demanda com dealers no mercado de câmbio para novo leilão de swap reverso na terça-feira, dia 26 de setembro. O levantamento será feito a partir das 17 horas do dia 25 de setembro. As características da oferta de swap cambial reverso serão conhecidas por meio de comunicado a ser divulgado no mesmo dia, a partir das 18h30.

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

Instantes atrás, o dólar subia 0,09%, a R$ 2,21 na compra e R$ 2,2120 na venda.

(Valor Online)