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SÃO PAULO - O Banco Central (BC) vendeu 33,8 mil dos 35,3 mil contratos de swap cambial com posição ativa em variação do câmbio e passiva em juros que ofertou em leilão nesta quinta-feira. Com a operação de hoje, a instituição assumiu posição credora no mercado futuro de US$ 1,587 bilhão. A operação tinha como objetivo cobrir o vencimento de um lote que expira em 2 de janeiro de 2007, de cerca de US$ 1,6 bilhão. A última operação com contratos de swap cambial reverso foi realizada pelo BC no dia 22 de novembro.

A rentabilidade dos contratos de swap do leilão de hoje registrados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM & F) começará a valer em 1º de janeiro de 2007.

No leilão de hoje, os 8,2 mil contratos de swap reverso com resgate em junho de 2007 foram cotados a 97,8988, com taxa nominal de 5,20% ao ano e linear de 5,151% - as taxas são usadas para registro na BM & F.

O ativo para setembro de 2007 - com a aceitação de 7,3 mil swaps - teve cotação máxima de 96,6081, juro nominal de 5,22% ao ano e taxa linear de 5,18%.

O lote para maio de 2008, com a absorção de 5,2 mil contratos, verificou cotação máxima de 93,3463, com taxas nominal e linear de 5,23% e 5,28%, respectivamente.

Do vencimento para outubro de 2008, foram colocados 6,5 mil papéis. A cotação máxima alcançou 91,3649. O juro nominal ficou em 5,24% e a taxa linear atingiu 5,333%.

Para abril de 2009, a cotação máxima foi de 89,0290 e as taxas ficaram em 5,24% (nominal) e 5,41% (linear). Foram absorvidos 6,6 mil contratos.

O swap é um acordo para troca de rentabilidade dos ativos financeiros. Com o swap cambial reverso, a autoridade monetária dá às instituições financeiras a variação da taxa de juros (Selic) e recebe, em contrapartida, a variação do dólar. Ficando ativo no swap cambial, o BC assume para si o risco de variação do dólar e paga ao mercado a oscilação da Selic.

Instantes atrás, o dólar comercial cedia 0,18%, valendo R$ 2,1420 na compra e R$ 2,1440 na venda.

(Valor Online)